Acerca del curso
En este curso aprenderás instrumentos que te permitan incluir en tu modelo periodos donde exista alta volatilidad. Te enseñaremos incluir la influencia de los residuos en los modelos, como descomponer la serie de tiempo con factores y calcular la exposición al riesgo. Los temas que veremos son:
- ARCH
- GARCH
- ARIMA + GARCH
- APARCH
- GARCH-M
- VECM
- Modelos factoriales
- Cross Sectional Factor Models
- VaR
- ES
Al final del curso podrás incluir en tu modelo de proyección de instrumento financiero variabilidad. Es decir, podrás proyectar con escenarios más reales. Por lo tanto, podrás recudir el riesgo y disminuir la perdida esperada.
Requerimientos
- Es recomendable que tengas tu propia computadora.
- Es recomendable que hayas tomado nuestro curso de “Econometría I”
- Es recomendable que hayas tomado nuestro curso de “Estadística Aplicada a Finanzas I”
- Es recomendable que hayas tomado nuestro curso de “Estadística Aplicada a Finanzas II”
Obtienes
- Cuaderno de trabajo con todo lo que veremos en el curso, incluidos ejemplos
- Bibliografía adicional para complementar el curso
- Suscripción por tres meses al reporte económico mensual
- Descuento si continuas con el siguiente curso
- Certificado de participación
Inversión
Por persona tiene un valor de 50 USD. Si te acompañan más de dos personas se realiza un descuento grupal.
Horarios
- Lunes y Miércoles de 6 PM a 8 PM
- Martes y Jueves de 8 PM a 10 PM
- Sábado de 9 AM a 1 PM
